Podemos derivar um novo componente de qualquer componente existente, mas as seguintes são as maneiras mais comuns de criar componentes: modificando controles existentes, criação de controles em janelas, criação de controles gráficos, subclassificação de controles do Windows e criação não visual componentes. Visual ou não, com ou sem editor de propriedades, a partir do zero... o nome dele.
Desenvolver componentes Delphi não é uma tarefa simples, envolve bastante conhecimento do VCL. No entanto, desenvolver componentes personalizados não é uma tarefa impossível; escrever componentes é apenas pura programação.
Primeiro, se você quiser mais, considere comprar um livro sobre Desenvolvimento de componentes personalizados.
Segundo, por que não tentar localizando um existente (com fonte, talvez) o componente que você está procurando.
Terceiro, quando você tem 100% de certeza de que não existe essa pergunta sobre o desenvolvimento de componentes personalizados, não pode responder... haverá algo que você não sabe. Tudo o que você precisa fazer é fazer uma pergunta no Fórum de Programação Delphi e aguardar respostas.
Artigos, artigos, tutoriais
Aqui está uma lista de artigos que tratam do desenvolvimento de componentes personalizados no Delphi.