Um guia para um projeto de econometria indolor de graduação

A maioria dos departamentos de economia exige que os alunos do segundo ou terceiro ano concluam um projeto de econometria e escrevam um artigo sobre suas descobertas. Muitos estudantes acham que escolher um tópico de pesquisa para o necessário econometria projeto é tão difícil quanto o próprio projeto. Econometria é a aplicação de estatísticas e teorias matemáticas e talvez alguma ciência da computação para dados econômicos.

O exemplo abaixo mostra como usar Lei de Okun para criar um projeto econométrico. A lei de Okun se refere a como a produção da nação - sua produto Interno Bruto- está relacionado ao emprego e ao desemprego. Para este guia de projeto de econometria, você testará se a lei de Okun é verdadeira nos Estados Unidos. Observe que este é apenas um exemplo de projeto - você precisará escolher seu próprio tópico -, mas a explicação mostra como você pode criar um documento simples, mas informativo, projeto usando um teste estatístico básico, dados que você pode obter facilmente do governo dos EUA e um programa de planilha eletrônica para compilar o dados.

Com o tópico escolhido, comece reunindo informações básicas sobre a teoria que você está testando, fazendo uma teste t. Para fazer isso, use a seguinte função:

Y_t = 1 - 0,4 X_t

Onde:
Yt é a variação da taxa de desemprego em pontos percentuais
Xt é a variação da taxa de crescimento percentual na produção real, medida pelo PIB real

Então você estimará o modelo: Y_t = b₁ + b₂ X_t

Onde:
Y_t é a variação da taxa de desemprego em pontos percentuais
X_t é a mudança na taxa de crescimento percentual do produto real, medida pelo PIB real
b₁ e B₂ são os parâmetros que você está tentando estimar.

Para estimar seus parâmetros, você precisará de dados. Usar dados econômicos trimestrais compilado pelo Bureau of Economic Analysis, que faz parte do Departamento de Comércio dos EUA. Para usar essas informações, salve cada um dos arquivos individualmente. Se você fez tudo corretamente, verá algo parecido com isto ficha técnica do BEA, contendo resultados trimestrais do PIB.

Depois de baixar os dados, abra-os em um programa de planilha, como o Excel.

Agora que você abriu o arquivo de dados, comece a procurar o que precisa. Localize os dados para sua variável Y. Lembre-se de que Yt é a mudança na taxa de desemprego em pontos percentuais. A mudança na taxa de desemprego em pontos percentuais está na coluna UNRATE (chg), que é a coluna I. Ao olhar para a coluna A, você vê que o trimestral dados de alteração da taxa de desemprego Abril de 1947 a outubro de 2002 nas células G24-G242, de acordo com dados do Bureau of Labor Statistics.

Em seguida, encontre suas variáveis ​​X. No seu modelo, você possui apenas uma variável X, Xt, que é a mudança na taxa de crescimento percentual no produto real, medida pelo PIB real. Você vê que essa variável está na coluna marcada GDPC96 (% chg), que está na coluna E. Esses dados são executados de abril de 1947 a outubro de 2002 nas células E20-E242.

Você identificou os dados necessários para poder calcular os coeficientes de regressão usando o Excel. O Excel está perdendo muitos dos recursos de pacotes econométricos mais sofisticados, mas, para fazer uma regressão linear simples, é uma ferramenta útil. Também é muito mais provável que você use o Excel ao entrar no mundo real do que em um pacote de econometria, portanto, ser proficiente no Excel é uma habilidade útil.

Seus dados Yt estão nas células G24-G242 e seus dados Xt estão nas células E20-E242. Ao fazer uma regressão linear, você precisa ter uma entrada X associada a cada entrada Yt e vice-versa. Os Xt nas células E20-E23 não possuem uma entrada Yt associada; portanto, você não os utilizará. Em vez disso, você usará apenas os dados Yt nas células G24-G242 e os dados Xt nas células E24-E242. Em seguida, calcule seus coeficientes de regressão (seus b1 e b2). Antes de continuar, salve seu trabalho com um nome de arquivo diferente para que, a qualquer momento, você possa voltar aos dados originais.

Depois de baixar os dados e abrir o Excel, você pode calcular seus coeficientes de regressão.

Para configurar o Excel para análise de dados, vá para o menu Ferramentas na parte superior da tela e encontre "Análise de Dados". Se a Análise de dados não estiver lá, você precisará instale-o. Você não pode fazer a análise de regressão no Excel sem o Data Analysis ToolPak instalado.

Depois de selecionar Análise de dados no menu Ferramentas, você verá um menu de opções como "Covariância" e "Teste F" Duas amostras para variações ". Nesse menu, selecione" Regressão ". Uma vez lá, você verá um formulário, que deverá preencher dentro.

Comece preenchendo o campo que diz "Intervalo de entrada Y". Esses são os dados da taxa de desemprego nas células G24-G242. Escolha essas células digitando "$ G $ 24: $ G $ 242" na pequena caixa branca ao lado de Intervalo Y de entrada ou clicando no ícone ao lado dessa caixa branca e selecionando essas células com o mouse. O segundo campo que você precisará preencher é o "Intervalo X de entrada". Essa é a variação percentual nos dados do PIB nas células E24-E242. Você pode escolher essas células digitando "$ E $ 24: $ E $ 242" na pequena caixa branca ao lado de Intervalo X de entrada ou clicando no ícone ao lado da caixa branca e selecionando essas células com o mouse.

Por fim, você precisará nomear a página que conterá os resultados da regressão. Verifique se a opção "Nova folha de planilha" está selecionada e, no campo branco ao lado, digite um nome como "Regressão". Clique OK.

Você deve ver uma guia na parte inferior da tela chamada Regressão (ou o que você nomeou) e alguns resultados de regressão. Se você obteve o coeficiente de interceptação entre 0 e 1 e o coeficiente da variável x entre 0 e -1, provavelmente o fez corretamente. Com esses dados, você tem todas as informações necessárias para análise, incluindo R Square, coeficientes e erros padrão.

Lembre-se de que você estava tentando estimar o coeficiente de interceptação b1 e o coeficiente X b2. O coeficiente de interceptação b1 está localizado na linha denominada "Interceptação" e na coluna denominada "Coeficiente". O seu coeficiente de inclinação b2 está localizado na linha denominada "X variable 1" e na coluna denominada "Coeficiente". Provavelmente terá um valor, como "BBB" e o erro padrão associado "DDD". (Seus valores podem ser diferentes.) Anote esses números (ou imprima-os), pois você precisará deles para análise.

Analise seus resultados de regressão para o seu trabalho final, fazendo teste de hipótese neste teste t de amostra. Embora esse projeto tenha se concentrado na lei de Okun, você pode usar esse mesmo tipo de metodologia para criar praticamente qualquer projeto de econometria.